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是的，匿名短信骚扰可以报警立案。
具体的处理方式可能因地区和具体情况而异，但以下是一些常见的步骤：
1、收集证据：保存骚扰短信的截图或记录，这可以作为证据。
2、联系当地警方：向警方说明情况，提供收集到的证据，警方会询问详细的经过和细节，并可能要求提供电话号码和其他相关信息。
3、报案：按照警方的要求，填写相关的报案表格，详细说明骚扰的情况。
4、立案：如果警方认为有必要立案调查，他们会开始调查。
5、配合警方调查：提供任何警方需要的进一步信息或证据，帮助警方找到发送骚扰短信的人。
如果受到严重的骚扰，也可以考虑寻求法律援助，咨询律师以保护自己的权益，每个地方的法律规定可能有所不同，建议向当地警方或法律机构咨询以获得更详细的信息。
还可以考虑向电信运营商、社交网络服务商等报告此类骚扰行为，他们可能会采取措施阻止这种行为，面对匿名短信骚扰，应该及时采取行动并寻求帮助。